Referências Você deve estar logado para ver as referências. Faça login com seu nome de usuário e senha abaixo, ou volte para a página inicial e tente novamente. Se você não tem um nome de usuário e uma senha, você precisará se registrar. O registro é simples e gratuito, e permite aproveitar os seguintes recursos do Ingenta Connect: Pesquisas salvas Favoritos Novos alertas de emissão Acesso de assinatura pessoal Cadastre-se agora Conteúdo Conteúdo grátis Conteúdo livre parcial Conteúdo novo Conteúdo de acesso aberto Conteúdo de acesso aberto parcial Inscrito Conteúdo Conteúdo Subscrito Partilhado Conteúdo de teste gratuito Navegue por Publicação Procure por Assunto Navegue pelo Editor Pesquisa Avançada Sobre nós Pesquisadores Bibliotecários Editores Novos títulos destacados Ajuda Contate-nos Website copy 2017 Ingenta. O copyright do artigo permanece com o editor, a sociedade ou o (s) autor (es) conforme especificado no artigo. Política de cookies O site Ingenta Connect faz uso de cookies para acompanhar os dados que preencheu. Estou feliz com isso Saiba mais Estratégias de negociação técnica e previsibilidade de retorno: NYSE Ki-Yeol Kwon e Richard Kish Resumo: Este estudo consiste em Uma análise empírica sobre as regras técnicas de negociação (a média móvel do preço simples, o impulso e o volume de negociação), utilizando o índice ponderado pelo valor da NYSE no período 1962-1996, bem como três subperíodos. As metodologias empregadas incluem o teste t tradicional e a metodologia de bootstrap residual utilizando caminhada aleatória, GARCH-M e GARCH-M com algumas variáveis de instrumento. Os resultados indicam que as regras de negociação técnica adicionam um valor para capturar oportunidades de lucro ao longo de uma estratégia de buy-hold. Quando as regras de negociação são aplicadas às diferentes sub-amostras, os resultados são mais fracos no último subperíodo, 1985-1996. Isso pode implicar que o mercado está sendo eficiente em informações nos últimos anos por causa de melhorias tecnológicas. Trabalhos relacionados: este item pode estar disponível em outros lugares no EconPapers: procure itens com o mesmo título. Referência de exportação: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Applied Financial Economics é atualmente editada por Anita Phillips Mais artigos em Economia Financeira Aplicada de Taylor Francis Journals Dados da série mantidos por Michael McNulty (). Este site faz parte do RePEc e todos os dados exibidos aqui fazem parte do conjunto de dados RePEc. Seu trabalho está faltando no RePEc Aqui está como contribuir. Perguntas ou problemas Verifique as perguntas frequentes do EconPapers ou envie um e-mail para.
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